6 Prostych Sztuczek Jak Efektywnie Korzystać Z Platformy Forex Metatrader 4 I 5
6 Prostych Sztuczek Jak Efektywnie Korzystać Z Platformy Forex Metatrader 4 I 5
Demonów Twojego Tradingu Jak Je Pokonać?
Uściślę: jeśli podczas testowania wskaźnika zlecenia na okresie historycznym nie otwierają się, to tu zlecenia wystawia sam doradca. Wizualną kontrolę, powołując się na statystykę, profesjonalne testery pomijają. Jeśli interesuje Was zasada działania doradcy, radziłbym obserwować wykres wizualnie, jest to stosunkowo krótko. Ale można pominąć wizualizację: w rubryce „Opuścić do” obok paska prędkości przesuwania wykresu ustawiamy potrzebną datę. Do niej testowanie odbędzie się bez wizualizacji , ale w sprawozdaniu transakcji zostaną włączone. Na samym dole okna platformy (i testera też) jest menu przeglądu statystyki, które oznaczyłem na skrinie poniżej czerwonym prostokątem. Chciałbym również zwrócić uwagę na to, że na tym zrzucie teraz widać testowanie doradcy, działającego na podstawie średnich kroczących.
Znaczenie I Tworzenie Planu Inwestycyjnego
Często słyszy się negatywne opinie dotyczące ich jakości, ale dla trenowania będą dobre. Notowania brokera, które powinny by na platformie, ściągniętej bezpośrednio z jego handel akcjami strony. Wchodzimy w „Serwis/Ustawienia”, otwieramy menu „Wykresy” i z okna „Maks. Barów historii” kopiujemy cyfrę do okna „Maks. Barów w oknie” (domyślnie jest ).
#2 Szybkie Przełączanie Wykresów
Zmiana sytuacji rynkowej. Rynek jest zmienny, dynamika ruchu notowań niestała, dlatego każdy system handlowy metatrader 4 z czasem trzeba ponownie dostrajać. Przebieranie parametrów odbywa się w testerze automatycznie.
Wewnątrz samego bara cena może wahać się w tę, czy inną stronę kilka razy, co wpływa na dokładność obliczeń i obciąża tester. Cyframi oznaczono punkty wsparcia (w szczegóły obliczeń wdawać się nie ma potrzeby). Sprawdzenie „Wszystkich ticków” zmusza do użycia testera w przypadku każdej zmiany ceny wewnątrz bara.
Xtb, Czyli X
Jeśli krzywa equity tu jest wyraźnie opadająca, z gwałtownymi i głębokimi obsunięciami, wracamy do ustawień doradcy i nanosimy korekty do parametrów. Jeśli doradca nie przeprowadził ani jednej transakcji, gdzieś jest błąd. Kodu błędu szukamy w dzienniku https://track.adsformarket.com/ktacy?/?p=20315 statystyki, rozszyfrowanie znajduje się na stronie mql4.com w dziale „Dokumentacja” . W zakładce „Rezultaty” znajduje się lista wszystkich transakcji z ukazaniem daty, kierunku, ceny otwarcia/zamknięcia , zysku i końcowego bilansu pośredniego.
Zoptymalizowany system testowany jest na ostatnim 1/3 odcinka. Jeśli rezultaty mają niską korelację (mocno się różnią), na prawdziwym rynku system nie będzie działać. Jest to tak zwany forward test, przeprowadzany w systemie ręcznym. Metody testowania i optymalizacji dość szczegółowo opisane są na forum strony mql4.com. Jeżeli kogoś interesuje, jak zainstalować bibliotekę, przepisać kod i w ogóle ciekawa jest instrukcja działania z tymi narzędziami szczegółowej optymalizacji, piszcie w komentarzach, podam link. Można również spotkać szczegółowe warianty testowania zgodnie z metodą „w selekcji” i „poza selekcją”: optymalizacja doradcy na najbardziej nieudanym odcinku z następnym uruchomieniem na całym okresie.
Znaków wyboru w oknie zmiennych nie stawia się. Ta zakładka potrzebna jest już po tym, jak doradca zostanie przetestowany i przyda się jego optymalizacja. Jej poświęcę więcej uwagi niżej w oddzielnej części. W „Parametrach wejściowych” jest przycisk „Załadować”, potrzebny jest on do uproszczenia zadania instalacji parametrów.
Mowa jest o tym, że bar to zakończony stan konsekwencji rozmieszczenia ceny OHLCV (Open – High – Low – Close, Volume). Ilość stanów bara może różnić się w zależności od interwału czasowego, jakości notowań. Teoretycznie im więcej jest ticków, tym dokładniejsze jest testowanie i tym dłużej ono się odbywa. W praktyce są sytuacje kiedy szczegółowy przegląd to strata czasu, gdyż rezultaty nie będą różnić się od szybszego testowania.
Mimo, iż podczas wypakowywania format HTML można przepisać ręcznie, nie ma to sensu. Dlatego HTML to pierwsza oznaka tego, iż backtest to podróbka. Spacje lub opuszczenie wierszy. МТ4 wypakowuje sprawozdanie w postaci ciągłego tekstu, obecność spacji świadczy o tym, że backtest był korygowany ręcznie lub wstępnie był ładowany do jakiego redaktora. Najprościej jest wygenerować dowolne sprawozdanie na MT4 i wizualnie porównać wydaną statystykę ze swoim oraz cudzym backtestem. Brak prowizji, nieaktualne notowania, błędy w spreadzie.
Modelowanie nie było przeprowadzane. Im bardziej jaskrawy zielony kolor, tym bardziej dostępne są notowania młodszych interwałów czasowych (co i jest potrzebne dla dokładnego testowania). Jeśli jakiś odcinek paska wskaźnikowego ma szary kolor (notowań brak), całkowicie przeładowujemy historię notowań: Klikamy w podstawowym menu „Plik/Otworzyć katalog danych”. Wchodzimy w folder History, gdzie znajdujemy folder z nazwą swojego serwera handlowego. W folderze usuwamy wszystkie pliki testowanej pary walutowej.
Niska odporność na zmianę parametrów. Jeszcze jeden klasyczny błąd traderów przy optymalizacji. Załóżmy, że drogą serii dobierania parametrów mimo wszystko udało się osiągnąć na długim historycznym okresie najlepsze rezultaty. Czy można taki system uruchamiać na realnym koncie? Jeżeli na testowanym okresie przy nieznacznej zmianie parametrów efekty gwałtownie się pogarszają (na przykład zmiana parametru z 8 na 9), system nie działa. Pełne zaufanie do doradcy.
jeśli wynik wyniesie 1 lub mniej wg wszystkich wariantów przeglądu, doradca w tradingu nie ma dostępu. Optymalną będzie ta wersja, gdzie stosunek będzie maksymalny na korzyść dochodowych transakcji. Parametr kluczowy, na który orientuje się tester, matematyczne oczekiwanie, które powinno być nie mniejsze od wielkości spreadu.
- Warto wspomnieć, że narzędzie występie nie tylko w wersji desktopowej, lecz również w wersji dla przeglądarek, a więc inwestor, żeby rozpocząć handel, nie musi pobierać dodatkowego oprogramowania.
- To świetna opcja dla osób, które często podróżują i nie chcą wszędzie zabierać ze sobą komputera.
- Traderzy doceniają ją za łatwą obsługę, czytelny interfejs oraz zaawansowane funkcje.
Jest to najdokładniejsza metoda testowania, zajmująca dużo czasu. Najszybsza metoda, zgodnie z którą tester bierze dane z najbliższego najmniejszego interwału czasowego, dzięki czemu testowanie staje się szybsze, ale mniej dokładne. Na przykład dla interwału czasowego M5 bierze się dane interwału M1. Wykorzystuje się w celu stworzenia ogólnego wyobrażenia o działaniu wskaźnika, nic poza tym. Doradca analizuje rynek i otwiera transakcje na początku tworzenia nowej świecy . Pierwszy krok to utworzenie bara (Open = High = Low = Close, Volume = 1), kolejny krok to wydanie całkowicie utworzonego bara. Na wykresie bary idą jeden za drugim bez wewnętrznych wahań, w formule wskaźnika uwzględnia się tylko jedna cena, cena otwarcia bara.
Te Polskie Spółki Miały Wielkie, Ambitne Plany, Lecz Upadły
Błędy, pojawiające się podczas modelowania ticków na różnych interwałach czasowych. Najczęstsza przyczyna ich pojawiania się to różnica między notowaniami z archiwum a notowaniami, danymi bezpośrednio przez brokera. Rozszyfrowanie kolorów paska błędów niedopasowania i jakości modelowania: Modelowanie na minutowym interwale. Ciemne odcienie zielonego. Modelowanie na starszych interwałach (оd М5 dо Н4). Czyste fraktalne modelowanie bez danych mniejszego interwału.
Teraz przejrzę podstawowe menu testera. W wierszu „Symbol” wybieramy instrument, na którym odbywa się testowanie. W danym przypadku jest to para walutowa USD/JPY, wg której kończyły się notowania.
Jakby skomplikowany i zoptymalizowany nie był system handlowy, efekty testowania zawsze będą zawierać nieścisłości, o których traderzy z jakiegoś broker forex powodu zapominają. Błędy traderów, całkowicie ufających testerowi i doradcom: Testowanie i optymalizacja tylko na selekcji In-Sample.
Tu wskazuje się depozyt startowy, poziomy stopów, spread i t. Dana funkcja nie działa. Nic się nie dzieje, gdy w nią klikamy i jest to ewidentne niedopracowanie МТ4. O tym problemie na forach pisano już wcześniej, ale nic się nie zmieniło. Tu znajduje się pole do popisu dla tych, którzy posiadają kod i chcą wprowadzić zmiany do samej istoty testowanego wskaźnika przy pomocy MetaEditor.
W prawej części okna można ustawić interwał czasowy, wystawić bieżący lub zanotowany spread. Zrobiono to dla wygody.
Biorąc pod uwagę, ile to może zająć czasu, usuwać go nie radzę. Tu wskazuje się parametry risk management. Znakiem wyboru zaznacza się te zmienne, które biorą udział w optymalizacji.
Lub optymalizacja na odcinku 1 roku, po czym dokonuje się przeglądu na odcinkach „1 rok + 3 miesiące”, „1 rok + 6 miesięcy” i t. z późniejszym porównaniem rezultatów. zmiana cyklu rynkowego. Im większy okres próbuje objąć podczas testowania trader, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że otrzyma on niedziałający system, nawet jeśli forex zdoła dobrać optymalne parametry. Rynek jest cykliczny i w różnych jego cyklach doradca będzie pokazywać różne rezultaty. Dlatego trader ma dwa wyjścia: Rozbić interwał na odcinki i określić, na jakich właściwie (flat, splash fundamentalny, koniec lub początek roku, europejska czy azjatycka sesja i t. d.) doradca działa najlepiej.
Start – początkowe znaczenie. Krok – krok wzrostu znaczenia początkowego. Stop – końcowe znaczenie. Na przykład trader chce dobrać optymalne znaczenie stopu.